Predmet štátnej skúšky
Kód:
ÚMV/DPO/22
Názov:
Diplomová práca a jej obhajoba
Študijný program:
matematická optimalizácia
analýza dát a umelá inteligencia
ekonomická a finančná matematika
analýza dát a umelá inteligencia
Predmet štátnej skúšky
Kód:
ÚMV/MSE/14
Názov:
Ekonomická a finančná matematika
Študijný program:
ekonomická a finančná matematika
Obsahová náplň štátnicového predmetu:

1. a) Hry dvoch hráčov s nulovým súčtom – ich reprezentácia, vlastnosti a metódy riešenia. b) Markovove reťazce s diskrétnym časom a ich rozdelenie. Klasifikácia reťazcov a stavov, ocenenie prechodov v Markovových reťazcoch.

2. a) Hry dvoch hráčov s nenulovým súčtom – pojem rovnováhy, jej existencia a výpočet. b) Distribučné funkcie, charakteristické funkcie, momentové vytvárajúce funkcie, vytvárajúce funkcie kumulantov a ich vlastnosti. Rozdelenia transformácií náhodných vektorov.

3. a) Kooperatívne hry n hráčov – typy riešení a ich charakterizácia. b) Dekompozícia časových radov, analytické a adaptívne metódy eliminácia trendovej a periodickej zložky.

4. a) Výmenná ekonomika – definícia a vlastnosti. b) Typy konvergencií náhodných veličín, ich vlastnosti a vzájomné vzťahy.

5. a) Walrasovho equilibrium vo výmennej ekonomike – definícia, existencia a ekonomická interpretácia. b) Špeciálne typy Markovových procesov so spojitým časom a ich využitie. Poissonov proces, proces vzniku a zániku.

6. a) Výmenné ekonomiky s nedeliteľnými komoditami – algoritmy na výpočet rovnováhy a ich zložitosť. b) Najpoužívanejšie regresné modely a ich vlastnosti. Regresná diagnostika.

7. a) Diskrétne procesy obnovy, ich vlastnosti a modelovanie pomocou Markovových reťazcov. b) Model jednoduchého triedenia ako základný model analýzy rozptylu. Problematika mnohonásobného porovnávania a jeho základné metódy.

8. a) Základné vlastnosti všeobecného lineárneho modelu, testy koeficientov a testy submodelov. b) Model jednoduchého triedenia ako základný model analýzy rozptylu. Problematika mnohonásobného porovnávania a jeho základné metódy.

9. a) Portfólio cenných papierov a jeho charakteristiky. Prípustné, efektívne a optimálne portfólio. b) Miery vzájomnej závislosti náhodných veličín a vektorov a ich vlastnosti.

10. a) Markowitzov model efektívneho portfólia a jeho modifikácie, rovnica CML. b) Centrálne limitné vety, Berry-Esseenova nerovnosť a ich použitie.

11. a) Proces obnovy so spojitým časom, vzťah intenzity poruchy a spoľahlivosti systému. Limitné vlastnosti procesu obnovy. b) Model jednoduchého triedenia ako základný model analýzy rozptylu. Problematika mnohonásobného porovnávania a jeho základné metódy.

12. a) Diskrétne procesy obnovy, ich vlastnosti a modelovanie pomocou Markovových reťazcov. b) Najpoužívanejšie modely analýzy rozptylu a ich vlastnosti. Problém odhadnuteľnosti parametrov.

13. a) Systémy hromadnej obsluhy s čakaním, ukazovatele efektívnosti systémov. b) Najpoužívanejšie modely analýzy rozptylu a  kovariancie, ich vlastnosti a základné testy. Problém odhadnuteľnosti parametrov.